FXSSI.ProfitRatio

為替取引で最も困難な課題の1つは、トレンド反転ポイントを正確に判断することです。​これらのポイントが興味深いのは、価格変動のごく初期に市場に参入し、そのほとんどから利益を得ることができるからです。

このような理由から、さまざまなストキャスティクスインジケーターが非常に人気があり、理論的には価格反転を予測すべきです。

結果的に、市場のセンチメントインジケーターグループの中に正確な反転指標もあります。ここでは、勝者のトレーダーの比率(利益率)、すなわち、与えられたパラメータのデルタについて説明しています。後者は通常では反転の開始に続く偽の動きを示します。

利益率インジケーター

利益率インジケーターは現在オープンしているトレードのうち、勝敗の比率を表示します。価格が反対方向に動き始める前でさえ、潜在的な反転レベルを見つけるために使用されます。

価格チャートを分析すると、ほとんどすべての市場の底には、利益率インジケーターからのシグナルが付随していることがわかります:

MT4/MT5では、利益率インジケーターがチャートとして表示されます。また、このパラメータのデルタおよび優勢な買い手/売り手の割合を個別に表示することもできます。

デイトレード中にしばしば逆トレンドに行く場合、インジケーターは必要不可欠な補助ツールとなり、慌ててポジションをオープンしないように保護します。

利益率インジケーターについて興味深いこととは？

利益率 (PR) インジケーターは、合計数に対する現在勝利しているトレーダーの割合を表します。

通常、この値の範囲は25から35％です。

したがって、市場のどの時点でも、トレーダーの約70％が損をしています。

最後のいくつかのロウソク足で利益率が著しく上昇した場合、この動きは間違っており、価格の反転が予想されます。

興味深いことに、古典的な市場理論によると、この文面もまた事実です。その背景にある論理は次のようなものです: 積極的にトレードを終了する多数の勝利トレーダーが価格を反対方向にプッシュします。

市場の推測的な理論に関して、価格の反転は、動きが始まる前に、主要な市場プレーヤーが以下を目的として、反対方向に少し操作するという事実によって説明されます:

1. “正しい”方向でトレードをオープンしたトレーダーを市場から打ち破ること;
2. 他のトレーダーに“間違った”方向が正しいと納得させること。

市場の状況を例にして、上記のことを説明しましょう:

いずれのトレーダー・グループも、将来の大手市場プレーヤーのポジションをオープン/クローズするための流動性として機能します。

したがって、利益率インジケーターを分析することで、少なくとも上記のグループに入ることは避けられます。

利益率インジケーターを使用したトレーディング

このインジケーターは、価格の反転を識別するのに最適です。さらに、市場の底が予想されることから、価格反転の間に新しいトレードをオープンするためにも、トレードをクローズためにも使用することができます。

インジケーターの用途は以下の通りです:

• 価格反転の検索;
• 短中期トレンドの特定;
• 真および偽の動きの識別。

利益率インジケーターを使用して価格反転を特定するには？

現在のロウソク内の利益率インジケーターの大幅な上昇は、反転の見込みがあるというシグナルです。

利益率インジケーターの読みのボラティリティを簡単にモニタリングするために、移動平均に基づくシグナルラインが追加されました。

そのため、利益率の読み値がシグナルラインの値を超えると、反転シグナルが生成されます。これらの領域は、インジケーターウィンドウでオレンジ色の点または線で強調表示されます。

リトレースメントの動きの間にオープンされたトレードが最も有利だと見込まれます。この場合、リトレースメントの終了時にシグナルが生成されます。そのため、メイントレンドに向かって市場に参入ましょう。

「デルタ」ヒストグラムを使ってシグナルを確認することもできます。2％を超える値を持つ緑色のグラフは、価格反転の可能性を示します。

動きの性質に基づいてトレードの方向性を決定します:

• シグナルの前のロウソクが弱気なら買うべきです。;
• シグナルの前のロウソクが強気なら売るべきです。

最初のシグナルが発生した時点ですぐにトレードを開始するのではなく、市場の状況をさらに分析すべきです。

強いブレークアウトまたはキーレベルのブレークアウトが生じた場合は、利益率の読み取りを無視することをお勧めします。

利益率インジケーターでトレンドを特定する方法

成功しているトレーダー全員を買い手と売り手に分けると、トレンドを見極めるための面白いツールが得られます。

驚くべきことに、上昇トレンドでは買い手だけが勝つことができ、下降トレンドでは売り手だけが勝つことができます。問題は、どちらの場合も市場の他の側面はないということです。

利益率インジケーターで“買い:売り”モードに切り替えます:

• 買い手が75％ (青色の太線)を超えている場合、トレンドが現在上昇していることを示します。
• もし売り手が75％ (オレンジ色の太線)を超えていれば、トレンドが現在下降していることを示します。

また、これらのインジケーターとレベルとの相互作用は、シグナルとして解釈することができます。例えば、75％ゾーンからのイグジットは、アクティブなトレンドフェーズの終了のシグナルなどとみなすことができます。

真または偽の動きか？

このインジケーターのもう1つの特徴は、動きが偽か真かを判別できることです:

• ​特定の動きを分析して、利益率インジケーターが徐々に下降していれば、その動きは真です。
• ​チャートのどこかで市場の状況を分析し、利益率インジケーターが徐々に上昇していれば、価格がこの方向に向かって動くことが難しいかもしれないことを示しています。

さらに、1つの波の中で、利益率インジケーターは、波の最初の瞬間に短期的に上昇し、動き全体を通して下降し、反転が始まる前に再び上昇する場合があります。

インジケーターの分析

利益率はオーダーブックデータに基づいたツールです。オーダーブックと組み合わせて使用すると最も効果的であると想定されています。

利益率は以下のように計算されます:

オーダーブックのスナップショットごとに、勝っているトレーダーの割合を計算します。取得した値のシーケンスによって、ターミナルに表示されるグラフが形成されます。

各レベルで同様の計算を実行することで、利益のトレーダーの数が最小になる価格を見つけることができます。このキーレベルを リターンポイントを呼びます。価格が100ポイント上昇した場合、利益を上げているトレーダーの割合は24.51％に減少し、可能な限りの最小値になります。

つまり、リターンポイントは、利益率インジケーターがさらに低下するように、価格が移動する必要がある場所を示します。

リターンポイント(RP)は現在デリバティブインジケーターでご利用いただけます。

基本的なインジケーターの機能

インジケーターに関する理解を容易にするために、知っておくべき最も重要なインジケーターの機能を選びました:

• 3種類の表示モード:
  • シグナル（Signal） – 利益率インジケーターそのもの+シグナルライン;
  • デルタ（Delta） – 以前および現在の利益率の値の差;
  • 買い:売り（Buy:Sell） – 売り手と買い手が勝つ個別の割合。シグナルの方向を特定するために使用されます。

シグナルラベル。インジケーターは、オレンジ色の太線を使用して、最適な反転ポイントを強調表示します。

利便性を高めるため、自動インジケーター更新のシステムも導入しました。これで、ターミナルを再起動するだけで最新バージョンを入手できます。インジケーターが専用のウィンドウに表示されます。

設定

当社の他のインジケーターのように、利益率インジケーターはチャートにインストールするだけですぐに使用でき、カスタマイズも可能です。インジケーターの入力パラメータは次の通りです：

インジケーターパネル設定:

• Indicator Panel Position（インジケーターパネルポジション）– チャートの隅を選択してインジケーターパネルを配置します。
• Panel Initial Size（パネル初期サイズ）– デフォルトでは、ターミナルの起動時にパネルを最大化/最小化させます。
• Indicator Window Size （インジケーターのウィンドウサイズ）– インジケーターウィンドウの高さを固定または変動させます。

Limit displayed data（表示するデータの制限）。 このパラメーターは、インジケーターが表示しようとする履歴の深さを定義します。最初は、ダウンロードされた履歴の最大の深さは、選んだ サブスクリプションプランによって異なります。ただし、インジケータを使用すると、履歴データがハードドライブに保存され、履歴の表示に使用される場合があります。この場合は、履歴の深さがサブスクリプションプランの制限を超えます。パラメータの用途は以上です。

Color Scheme（カラースキーム）. 背景色を白または黒の二色に設定できます。初期状態では、自動で決定されます。

Show Data by default（デフォルトでデータを表示）。ターミナルの起動時またはタイムフレームの切り替え時に、デフォルトで有効になる3つのデータタイプが決定されます。